從入門到精通:與業內資深交易員Eric暢聊如何構建自己的交易策略

Eric是一位美股自營基金日內交易員,現在運營自己"百萬交易員"的社區,爲大家提供量化工具和交易培訓。他畢業於紐約大學統計系,曾做過風投,現在主要從事交易和交易員培訓。

一、Eric的交易策略

Eric的交易策略經歷了從純短線到"短線+波段/趨勢+定投"的演變:

1. 資金配置:大部分資金買入現貨,部分做交易所穩定收益,還有一部分空倉。

2. 交易邏輯:短線+趨勢+定投的組合拳。

3. 風險管理:通過技術分析限制和管理風險,之後的收益靠不斷博概率。

4. 適合人羣:願意持續操作和復盤的人。需要通過實踐和復盤來刻意練習、不斷進階。

二、Eric的交易心得

1. 技術分析的作用

• K線只是單位時間內價格的表述,不能反映機構成本、對手盤、流動性等。
• 主力是智慧的集合,不對應某個具體的人。
• 不同流派的技術分析在不同時間維度都能解釋市場,關鍵是如何理解市場和構建策略。

2. 新手入門建議

• 均線是最容易上手的指標,可以幫助建立趨勢框架。
• 需要兩種框架:宏觀操作框架和細微操作框架。
• 通過疊加多個因素(通道、支撐、背離等)來尋找交易機會。

3. 選擇山寨幣的邏輯

• 選擇過去一年走過"醞釀、突破、爆發、衰竭"4個階段的幣種。
• 這種標的受資金關注,流動性較好。
• 符合技術分析"歷史會重復"的假設。

4. 新手學習交易的步驟

• 衡量自己的風險承受能力。
• 學習不同策略和方法論。
• 進行100次實盤交易並復盤。

三、Eric推薦的學習資源

1. 推薦交易員

• 安東•克雷歐(Anton Kreil):前高盛、摩根士丹利交易員,現從事交易員培訓。
• Warrior trading的Rose:擅長pre-market動量策略。
• 倪老師:持續高質量輸出,提供加密貨幣市場各方面分析。

2. 推薦書籍

• 《一萬小時定律》
• 《刻意練習》
• 《認知天賦》

四、Eric的核心交易理念

1. 時刻保持對市場的敬畏。
2. 重視風險控制,將其置於追求收益之前。
3. 交易是一個需要持續學習和實踐的過程。
4. 建立可重復的交易系統,避免情緒化交易。
5. 通過數據和工具來獲取市場洞察,而不只依賴主觀判斷。