从入门到精通:与业内资深交易员Eric畅聊如何构建自己的交易策略

Eric是一位美股自营基金日内交易员,现在运营自己"百万交易员"的社区,为大家提供量化工具和交易培训。他毕业于纽约大学统计系,曾做过风投,现在主要从事交易和交易员培训。

一、Eric的交易策略

Eric的交易策略经历了从纯短线到"短线+波段/趋势+定投"的演变:

1. 资金配置:大部分资金买入现货,部分做交易所稳定收益,还有一部分空仓。

2. 交易逻辑:短线+趋势+定投的组合拳。

3. 风险管理:通过技术分析限制和管理风险,之后的收益靠不断博概率。

4. 适合人群:愿意持续操作和复盘的人。需要通过实践和复盘来刻意练习、不断进阶。

二、Eric的交易心得

1. 技术分析的作用

• K线只是单位时间内价格的表述,不能反映机构成本、对手盘、流动性等。
• 主力是智慧的集合,不对应某个具体的人。
• 不同流派的技术分析在不同时间维度都能解释市场,关键是如何理解市场和构建策略。

2. 新手入门建议

• 均线是最容易上手的指标,可以帮助建立趋势框架。
• 需要两种框架:宏观操作框架和细微操作框架。
• 通过叠加多个因素(通道、支撑、背离等)来寻找交易机会。

3. 选择山寨币的逻辑

• 选择过去一年走过"酝酿、突破、爆发、衰竭"4个阶段的币种。
• 这种标的受资金关注,流动性较好。
• 符合技术分析"历史会重复"的假设。

4. 新手学习交易的步骤

• 衡量自己的风险承受能力。
• 学习不同策略和方法论。
• 进行100次实盘交易并复盘。

三、Eric推荐的学习资源

1. 推荐交易员

• 安东•克雷欧(Anton Kreil):前高盛、摩根士丹利交易员,现从事交易员培训。
• Warrior trading的Rose:擅长pre-market动量策略。
• 倪老师:持续高质量输出,提供加密货币市场各方面分析。

2. 推荐书籍

• 《一万小时定律》
• 《刻意练习》
• 《认知天赋》

四、Eric的核心交易理念

1. 时刻保持对市场的敬畏。
2. 重视风险控制,将其置于追求收益之前。
3. 交易是一个需要持续学习和实践的过程。
4. 建立可重复的交易系统,避免情绪化交易。
5. 通过数据和工具来获取市场洞察,而不只依赖主观判断。